Целевая аудитория
Сотрудники банков и иных финансовых организаций, компаний корпоративного сектора, консалтинговых компаний, работники государственных организаций, сталкивающиеся с необходимостью построения макроэкономических и отраслевых прогнозов.
Задача тренинга
Сформировать и развить у участников аналитический и практический инструментарий начального уровня для самостоятельного построения прогнозных моделей.
Развить у участников следующие навыки в отношении построения прогнозов экономических показателей:
- Использование инструментов эконометрики для прикладного прогнозирования.
- Построение модели, применимой для прогнозирования. Оценка ее параметров и выбор функциональной формы (в уровнях — в приростах, линейная — нелинейная).
- Диагностика модели и определение ограничений в ее использовании (максимального горизонта прогнозирования, применимости для разработки стресс-сценариев и т.д.)
- Избегание типичных ошибок (ложная регрессия, перепараметризация, недоучет структурных сдвигов и особых точек и т.д.).
Программа тренинга «Прогнозирование в кредитном анализе. Курс 2: практические аспекты экономического моделирования»
- Необходимые этапы моделирования временного ряда показателя. Исходные данные. Интуитивное понимание регрессии.
- Оценка коэффициентов, их значимость, устойчивость параметров модели, внутри- и вневыборочное качество.
- Практическое задание — прогнозная модель для процентной ставки.
- Отбор объясняющих переменных.
- Мини-тест по материалам предыдущего дня.
- Выбор функциональной формы уравнения. Модель коррекции ошибками.
- Диагностика остатков. Как улучшить получившуюся модель?
- Практическое задание — модель валютного курса.
- Сезонное сглаживание.
- Обзор полезных методов прикладной эконометрики.