Описание статистической основы АКРА РМ (ООО)
1. Общие сведения
1.1. В целях разработки и валидации статистических моделей АКРА РМ (ООО) сформировала и регулярно обновляет статистические данные по всем юридическим лицам Российской Федерации.
1.2. На сегодняшний день, статистическая основа охватывает более чем 10-ти летний период и включает более 3,5 млн. компаний, в т.ч. более 150 тыс. дефолтных.
1.3. Источниками статистической основы являются как данные открытых источников, так и внутренние данные АКРА РМ.
2. Принципы формирования и актуализации данных
2.1. На ежемесячной основе АКРА РМ (ООО) осуществляет актуализацию статистической базы в соответствии со следующими принципами:
2.1.1. Получение данных осуществляется из более чем 30 источников, таких как:
- Федеральная налоговая служба (отчетность с 2020 года, списки повышенного риска и негативные факторы, специализированные реестры, статистика по компаниям и пр.);
- Росстат (отчетность до 2020 года);
- Министерство экономического развития РФ (перечень системнозначимых организаций);
- Центральный банк РФ (ломбардный список, банковская отчетность, реестры кредитных организаций и пр.);
- Федеральная служба судебных приставов (исполнительные производства);
- Государственная система в сфере закупок (информация о закупках и тендерах);
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (информация по дефолтам);
- Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (информация по дефолтам);
- Судебные решения и арбитражи (информация по дефолтам, информация об участии компаний в судебных разбирательствах);
- Нормативно-правовые акты государственных органов (стратегические и предприятия и организации, перечень субсидируемых государством отраслей и пр.)
- Сайты раскрытия корпоративной информации и новостные ленты и пр.
2.1.2. Доступ к источникам информации осуществляется как стандартными, так и не стандартными способами:
- стандартные способы: API-доступы и FTP-архивы;
- не стандартные способы: специальные автоматизированные роботы.
2.1.3. Полученные «сырые» данные подвергаются машинной верификации и обработке в процессе которой используются как стандартные алгоритмы (например, анализ сходимости и экономической непротиворечивости статей бухгалтерской отчетности), так и продвинутые методы, основанные на методах машинного обучения (например, методы семантического анализа).
2.1.4. Все полученные данные структурируются, обрабатываются и хранятся в единой базе данных, что позволяет динамично формировать статистические выборки под нужную модельную фокусировку, задавая в качестве критериев: отрасль (ОКВЭД), величину выручки, регион деятельности и пр.
3. Принципы формирования дефолтной базы
3.1.1. Основными источниками дефолтных наблюдений являются:
- Судебные решения и арбитражи;
- Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ);
- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ);
- Внутренние данные АКРА РМ.
3.1.2. Алгоритм формирования базы дефолтов, в общем виде включает в себя:
|
ЭТАП 1 |
Анализ судебных дел |
Анализ судебных дел позволяет выявить как начало процедуры банкротства, так и провести анализ на предмет нарушения заемщиками условий кредитных договоров либо ненадлежащего их исполнения. Обработка судебных дел предполагает:
|
|
ЭТАП 2 |
Анализ ЕФРСФДЮЛ |
Анализ данных в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц позволяет определить наиболее раннюю стадию дефолта компаний, характерную для стадии 90+. |
|
ЭТАП 3 |
Анализ ЕФРСБ |
Анализ данных Единого федерального реестра сведений о банкростве позволяет дополнить и уточнить данные о дефолтах, а также уточнить даты нахождения \ выхода из состояния дефолта. Обработка ЕФРСБ осуществляется с применением методов машинного обучения и семантического анализа по следующим направлениям:
|
3.1.3. Критерии дефолта, имеющиеся в статистической выборке АКРА РМ
|
№ п/п |
Критерий |
Источники |
|
|
Наличие существенных по сумме обязательств кредитного характера, просроченных более чем на 90 дней |
|
|
|
Не исполнение требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, возникших вследствие нарушения условий договора (-ов) |
|
|
|
Принятие защитных мер \ уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами |
|
|
|
Подача организацией, ее контрагентами, либо кредиторами заявления в суд о банкротстве |
|
|
|
Признание несостоятельной (банкротом) на основании решения суда |
|
|
|
Принудительная ликвидация вследствие нарушения законодательства |
|
|
|
Ввод процедур банкротства (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление и т.д.) |
|
|
|
Проведение кредиторами вынужденных реструктуризаций существенных обязательств вследствие невозможности их исполнения за счет собственной финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
Реализация кредиторами существенных обязательств с дисконтом (потерями) в результате ухудшения их кредитного качества |
|
|
|
Наличие прочих обстоятельств, свидетельствующих о невозможности \ не способности \ отказе от исполнения своих кредитных обязательств |
|