Данные

Описание статистической основы АКРА РМ (ООО)

1. Общие сведения

1.1. В целях разработки и валидации статистических моделей АКРА РМ (ООО) сформировала и регулярно обновляет статистические данные по всем юридическим лицам Российской Федерации.

1.2. На сегодняшний день, статистическая основа охватывает более чем 10-ти летний период и включает более 3,5 млн. компаний, в т.ч. более 150 тыс. дефолтных.

1.3. Источниками статистической основы являются как данные открытых источников, так и внутренние данные АКРА РМ.

2. Принципы формирования и актуализации данных

2.1. На ежемесячной основе АКРА РМ (ООО) осуществляет актуализацию статистической базы в соответствии со следующими принципами:

2.1.1. Получение данных осуществляется из более чем 30 источников, таких как:

- Федеральная налоговая служба (отчетность с 2020 года, списки повышенного риска и негативные факторы, специализированные реестры, статистика по компаниям и пр.);

- Росстат (отчетность до 2020 года);

- Министерство экономического развития РФ (перечень системнозначимых организаций);

- Центральный банк РФ (ломбардный список, банковская отчетность, реестры кредитных организаций и пр.);

- Федеральная служба судебных приставов (исполнительные производства);

- Государственная система в сфере закупок (информация о закупках и тендерах);

- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (информация по дефолтам);

- Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (информация по дефолтам);

- Судебные решения и арбитражи (информация по дефолтам, информация об участии компаний в судебных разбирательствах);

- Нормативно-правовые акты государственных органов (стратегические и предприятия и организации, перечень субсидируемых государством отраслей и пр.)

- Сайты раскрытия корпоративной информации и новостные ленты и пр.

2.1.2. Доступ к источникам информации осуществляется как стандартными, так и не стандартными способами:

- стандартные способы: API-доступы и FTP-архивы;

- не стандартные способы: специальные автоматизированные роботы.

2.1.3. Полученные «сырые» данные подвергаются машинной верификации и обработке в процессе которой используются как стандартные алгоритмы (например, анализ сходимости и экономической непротиворечивости статей бухгалтерской отчетности), так и продвинутые методы, основанные на методах машинного обучения (например, методы семантического анализа).

2.1.4. Все полученные данные структурируются, обрабатываются и хранятся в единой базе данных, что позволяет динамично формировать статистические выборки под нужную модельную фокусировку, задавая в качестве критериев: отрасль (ОКВЭД), величину выручки, регион деятельности и пр.

3. Принципы формирования дефолтной базы

3.1.1. Основными источниками дефолтных наблюдений являются:

- Судебные решения и арбитражи;

- Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ);

- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ);

- Внутренние данные АКРА РМ.

3.1.2. Алгоритм формирования базы дефолтов, в общем виде включает в себя:

ЭТАП 1

Анализ судебных дел

Анализ судебных дел позволяет выявить как начало процедуры банкротства, так и провести анализ на предмет нарушения заемщиками условий кредитных договоров либо ненадлежащего их исполнения. Обработка судебных дел предполагает:

  • Анализ параметров дела (стороны, тип, стадия)
  • Семантический анализ судебного решения:
  • Подача в суд кредитной организацией на заемщика в связи с ненадлежащим исполнением кредитного договора – явный признак просроченной свыше 90 дней задолженности;
  • Назначение конкурсного управляющего, временной администрации, ввод процедуры финансового оздоровления и т.д. – начало процедуры банкротства;
  • Информация о проведенной реструктуризации задолженности после ненадлежащего исполнения обязательств – признак реструктуризации вследствие невозможности выплаты долга;
  • Информация о продаже кредиторами долга коллекторским агентствам – признак реализации требований с дисконтом;
  • Окончание дела о банкротстве в связи недостаточностью активов – ликвидация компании;
  • Окончание дела о банкротстве в связи заключением мирового соглашения либо удовлетворением требований всех кредиторов – прекращение процедур банкротства и вывод компании из состояния дефолта и пр.

ЭТАП 2

Анализ ЕФРСФДЮЛ

Анализ данных в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц позволяет определить наиболее раннюю стадию дефолта компаний, характерную для стадии 90+.

ЭТАП 3

Анализ

ЕФРСБ

Анализ данных Единого федерального реестра сведений о банкростве позволяет дополнить и уточнить данные о дефолтах, а также уточнить даты нахождения \ выхода из состояния дефолта.

Обработка ЕФРСБ осуществляется с применением методов машинного обучения и семантического анализа по следующим направлениям:

  • повестки и результаты собраний кредиторов (заключение либо отказ от заключения мировых соглашений, удовлетворение требований кредиторов, принятие новых требований кредиторов);
  • отчеты конкурсных управляющих (результаты управления / финансового оздоровления, достаточность активов для удовлетворения требований, рекомендации дальнейших действий – ликвидация, окончание процедур банкротства, продажа имущества);
  • результаты торгов. Деятельность по продаже имущества является предвестником полной ликвидации компании в связи с отсутствием активов;
  • смена \ отстранение конкурсных управляющих и временных администраций. Причинами отстранения может быть как выздоровление компании, так и ее ликвидация.

 

3.1.3. Критерии дефолта, имеющиеся в статистической выборке АКРА РМ

№ п/п

Критерий

Источники

  1.  

Наличие существенных по сумме обязательств кредитного характера, просроченных более чем на 90 дней

  • Арбитражные дела.
  • Существенные факты ЕФРСБ.
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Не исполнение требований кредиторов о досрочном погашении обязательств, возникших вследствие нарушения условий договора (-ов)

  • Арбитражные дела
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Принятие защитных мер \ уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами

  • Арбитражные дела
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Подача организацией, ее контрагентами, либо кредиторами заявления в суд о банкротстве

  • Арбитражные дела.
  • Сообщения о банкротстве ЕФРСБ
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Признание несостоятельной (банкротом) на основании решения суда

  • Арбитражные дела.
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Принудительная ликвидация вследствие нарушения законодательства

  • Выписки из ЕГРЮЛ
  • Арбитражные дела
  • Данные ЕФРСБ
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Ввод процедур банкротства (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление и т.д.)

  • Арбитражные дела.
  • Данные ЕФРСБ
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Проведение кредиторами вынужденных реструктуризаций существенных обязательств вследствие невозможности их исполнения за счет собственной финансово-хозяйственной деятельности

  • Арбитражные дела.
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Реализация кредиторами существенных обязательств с дисконтом (потерями) в результате ухудшения их кредитного качества

  • Арбитражные дела.
  • Внутренние данные АКРА РМ
  1.  

Наличие прочих обстоятельств, свидетельствующих о невозможности \ не способности \ отказе от исполнения своих кредитных обязательств

  • Внутренние данные АКРА РМ

Вход

Забыли пароль

Регистрация

Восстановление пароля

Восстановление пароля

Termsofuse

Полное использование материалов сайта разрешается только с письменного согласия правообладателя, АКРА (АО). Частичное использование материалов сайта (не более 30% текста статьи) разрешается только при условии указания гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте www.acra-ratings.ru . Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.