26 августа 2019 года Банк России опубликовал изменения в Указание №4892-У, предусматривающие ограничение учитываемого при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) срока погашения по необеспеченным потребительским кредитам до 60 месяцев. Уровень ПДН используется для расчета взвешенных по риску активов и норматива достаточности капитала. Таким образом Банк России рассчитывает ограничить возможное использование банками практики по удлинению сроков кредитования с целью занижения величины текущей долговой нагрузки на заемщика и сокращения давления на нормативы достаточности капитала.
Упомянутые изменения, а также сами требования по учету ПДН при расчете надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам вступают в силу с 01.10.2019. До этого момента величина надбавок рассчитывается исходя из значения показателя полной стоимости потребительского кредита.
Наблюдаемый с 2017 года рост долговой нагрузки населения в сочетании с ускоренными темпами необеспеченного потребительского кредитования несет повышенные риски для финансовой устойчивости тех банков, существенную долю портфеля которых составляют такие кредиты. При этом отмечается рост средней величины таких кредитов, связанный с изменением их целевого использования в том числе на приобретение автомобилей, осуществление взносов по ипотеке, рефинансирование ранее полученных кредитов. Кроме того, с конца 2018 года наблюдается рост объема ссуд, выдаваемых на сроки свыше пяти лет, и в целом удлинение дюрации кредитов.
По мнению АКРА, увеличение срока погашения кредита в такой ситуации отсрочивает эффект от «вызревания» таких кредитов и может привести к накоплению объема потенциально проблемных ссуд, что впоследствии окажет негативное воздействие на показатели достаточности капитала.
Рисунок 1. Долговая нагрузка населения/выдачи ссуд сроком свыше 5 лет
Источник: Банк России
Таким образом меры, принимаемые Банком России по увеличению надбавок к коэффициентам риска (в 2018–2019 годах Банк России четыре раза увеличивал их значение), в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с высоким ПДН, рассчитаны на снижение темпов роста кредитования и среднесрочных рисков, связанных с потенциальным ухудшением качества потребительских кредитов. Вместе с тем фундаментальные предпосылки возможных проблем в секторе потребительского кредитования преимущественно обусловлены макроэкономическими тенденциями, в частности низкими темпами роста реальных располагаемых доходов населения.
