АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЦМРБанка (ООО) НА УРОВНЕ BB-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

Кредитный рейтинг ЦМРБанка (ООО) (далее — ЦМРБанк, Банк) обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

ЦМРБанк — небольшая кредитная организация, занимающаяся кредитованием юридических и физических лиц, а также размещением средств на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, при этом фондирование Банка осуществляется преимущественно за счет средств юридических лиц.

Ключевые факторы оценки

Повышение оценки бизнес-профиля до умеренно низкой (bb-) связано с увлечением диверсификации источников операционного дохода: в основном это процентные доходы по кредитам юридическим лицам, доходы по операциям с ценными бумагами, процентные доходы по ценным бумагам и доходы от размещения средств в Банке России. Оценка бизнес-профиля отражает также небольшую долю Банка в российской банковской системе. Кроме того, Агентство отмечает высокий риск региональной концентрации. Качество корпоративного управления оценивается как адекватное. Стратегия ЦМРБанка предполагает наращивание портфеля кредитов юридическим лицам (преимущественно представителям малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной отрасли) и физическим лицам (в части кредитов сотрудникам зарплатных проектов Банка), размещение свободной ликвидности в межбанковские кредиты и портфель облигаций (в основном ОФЗ). Фондирование осуществляется за счет средств юридических и физических лиц, однако текущие изменения в операционной среде могут сказаться на реализации стратегии Банка.

Понижение оценки по достаточности капитала до адекватной обусловлено ухудшением способности Банка к генерации капитала. При этом регуляторные нормативы выполняются с большим запасом (в том числе Н1.2 составил 29,07% на 01.10.2025), что позволяет ЦМРБанку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности. АКРА нейтрально оценивает уровень операционной эффективности Банка с учетом влияния разовых факторов и ограниченной по времени истории развития.

Слабая оценка риск-профиля отражает высокую концентрацию кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (более 60% портфеля) и низкий уровень проблемной задолженности (менее 5% портфеля) при удовлетворительной оценке качества управления рисками. При оценке влияния рыночного риска АКРА также учитывает высокое кредитное качество портфеля облигаций. Межбанковские кредиты представлены в основном размещениями в Банке России. Вместе с тем в качестве фактора, оказывающего давление на риск-профиль, Агентство отмечает повышенный операционный риск в связи с регионами ведения бизнеса Банка.

Адекватная позиция по фондированию и ликвидности. ЦМРБанк имеет профицит краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) соответствует сильной оценке.

Субфактор фондирования оценивается с учетом высокой концентрации на десяти крупнейших кредиторах (группах кредиторов) в обязательствах Банка. Ресурсная база ЦМРБанка на 30.06.2025 в основном была представлена средствами юридических лиц, что свидетельствует о низкой диверсификации структуры обязательств. По мнению АКРА, данные риски фактически уже учтены в оценке концентрации на средствах крупнейших групп кредиторов, в связи с чем Агентство не снижает оценку субфактора фондирования в данной части.

Ключевые допущения

• сохранение действующей бизнес-модели на горизонте 12–18 месяцев;

• неухудшение качества кредитного портфеля.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

• существенное уменьшение концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков при сохранении низкого уровня проблемной задолженности в кредитном портфеле;

• значительное снижение концентрации на крупнейшем источнике ресурсной базы или на средствах десяти крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в обязательствах Банка.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

• снижение диверсификации операционного дохода;

• рост проблемной задолженности в кредитном портфеле;

• ухудшение качества портфеля ценных бумаг;

• увеличение объема принятого рыночного риска на балансе ЦМРБанка;

• существенное ухудшение операционной эффективности Банка.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb-.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: отсутствует.

Рейтинги выпусков

Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг ЦМРБанку (ООО) был присвоен на основе следующих методологий: Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации для расчета ОСК и определения кредитного рейтинга ЦМРБанка (ООО) по национальной шкале для Российской Федерации и прогноза по нему; Основные понятия, используемые Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности, для обеспечения системного применения методологий АКРА, а также моделей и ключевых рейтинговых предположений как единого комплекса документов.

Впервые кредитный рейтинг ЦМРБанка (ООО) по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации был опубликован АКРА 29.11.2023.

Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение одного года.

Кредитный рейтинг присвоен на основании данных, предоставленных ЦМРБанком (ООО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием бухгалтерской (финансовой) отчетности ЦМРБанка (ООО), составленной в соответствии со стандартом МСФО на 30.06.2025, а также отчетности ЦМРБанка (ООО), составленной в соответствии с требованиями Банка России.

Кредитный рейтинг является запрошенным, ЦМРБанк (ООО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА оказывало ЦМРБанку (ООО) следующие дополнительные услуги: информационно-справочные услуги (семинары-практикумы) в период c 16.04.2025 по 17.04.2025.

Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.