Кредитный рейтинг ПАО «АКИБАНК» (далее — АКИБАНК, Банк) обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, низкой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

АКИБАНК — региональная кредитная организация, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг преимущественно в Республике Татарстан (далее — Татарстан). По состоянию на 01.02.2022 Банк занимал 130-е место по размеру активов среди кредитных организаций РФ, а также четвертое место по размеру активов среди банков Татарстана. Центральный офис АКИБАНКа расположен в Набережных Челнах.

Ключевые факторы оценки

Оценка бизнес-профиля Банка на уровне bb отражает его относительно невысокие позиции на рынке финансовых услуг Российской Федерации (по состоянию на 01.02.2022 Банк занимал 113-е место по размеру капитала), а также средний уровень диверсификации операционного дохода (около 50% всей выручки формирует процентный доход от кредитования юридических лиц). АКРА отмечает ограниченную прозрачность структуры собственности Банка, при этом значительная часть акционерного капитала находится в собственности его менеджмента.

АКРА подтверждает сильную оценку достаточности капитала Банка. По состоянию на 01.02.2022 норматив Н1.2 составлял 23,9%, его значение после указанной даты существенно не изменилось. Проведенный Агентством стресс-тест показывает, что существующий буфер абсорбции потенциальных убытков позволяет Банку выдержать увеличение стоимости кредитного риска значительно выше 500 б. п. АКРА отмечает улучшение способности АКИБАНКа к генерации собственного капитала за счет роста объема получаемой прибыли: по итогам 2017–2021 годов значение коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) составило 109 б. п. (84 б. п. по итогам 2016–2020 годов). По итогам 2019–2021 годов среднее значение показателя операционной эффективности (CTI) сократилось и составило менее 75% — АКРА отмечает постепенное улучшение данного показателя Банка на протяжении последних двух лет. При этом Банк показывает относительно высокую маржинальность операций: за период с 2019 по 2021 год чистая процентная маржа (net interest margin, NIM) в среднем составила 6,0%.

Агентство сохраняет низкую оценку риск-профиля, что связано прежде всего с высокой концентрацией кредитного портфеля. По состоянию на 31.12.2021 доля кредитов, предоставленных десяти крупнейшим группам заемщиков, увеличилась в сравнении с предыдущим годом и превысила 50% ссудного портфеля. При этом общий объем кредитов, отнесенных АКРА к проблемным (кредиты Стадии 3 по МСФО 9), на 31.12.2021 сократился и составлял около 8% ссудного портфеля (на 31.12.2020 — 11,4%). Покрытие таких кредитов резервами приближается к 100%. Объем кредитования юридических лиц за истекший год увеличился, однако его дальнейший рост будет сдерживаться в условиях проявления кризисных явлений в экономике. В связи с этим мы также не исключаем роста доли проблемных кредитов в ссудном портфеле Банка, что с учетом высокой концентрации может иметь повышенное влияние на оценку собственной кредитоспособности. Агентство отмечает, что в 2021 году, учитывая некоторое сокращение портфеля ценных бумаг и рост величины капитала, объем принимаемого АКИБАНКом рыночного риска закрепился на уровне ниже 75% основного капитала.

При оценке риск-профиля АКРА продолжает учитывать наличие на балансе Банка непрофильных активов (более 9% основного капитала), при этом их доля в общем объеме активов демонстрирует снижение.

Качество прочих активов Банка остается высоким. Качество портфеля условных обязательств также оценивается АКРА как высокое, а объем гарантийного портфеля характеризуется тенденцией к снижению.

АКРА оценивает позицию Банка по ликвидности и фондированию как адекватную. При этом позиция АКИБАНКа по ликвидности является сильной, что, в частности, подтверждается значениями коэффициентов показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ): избыток ликвидности составляет 7,6 млрд руб. в базовом сценарии и 24% — в стрессовом. Банк поддерживает большие остатки денежных средств на счетах в Банке России и других кредитных организаций (преимущественно с высокой кредитоспособностью), а также располагает большим портфелем ценных бумаг, которые могут быть использованы для привлечения дополнительной ликвидности. АКРА не отмечает дисбалансов на более длительных сроках (показатель дефицита долгосрочной ликвидности, ПДДЛ, превышает 85%).

На 31.12.2021 отмечается повышенная концентрация источников фондирования Банка — доля средств физических лиц составляла 65,1% всех обязательств (60,6% на 31.12.2020). Доля десяти крупнейших групп кредиторов (вкладчиков) была равна около 24% обязательств на 31.12.2021, доля крупнейшей группы — менее 5%.

Ключевые допущения

  • сохранение принятой бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

  • снижение концентрации портфеля ссуд при сохранении их качества;

  • сокращение объема непрофильных активов на балансе.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

  • ухудшение показателей операционной эффективности;

  • ухудшение позиции Банка по ликвидности;

  • значительное ухудшение качества активов Банка и возможностей по абсорбированию убытков за счет капитала;

  • рост концентрации ресурсной базы на обязательствах крупнейших групп кредиторов.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): bb.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: отсутствует.

Рейтинги выпусков

Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг ПАО «АКИБАНК» был опубликован АКРА 31.05.2018. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ПАО «АКИБАНК» ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных ПАО «АКИБАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ПАО «АКИБАНК» по МСФО и отчетности ПАО «АКИБАНК», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, ПАО «АКИБАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало ПАО «АКИБАНК» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.