Кредитный рейтинг АО «НК Банк» (далее — НК Банк, Банк) определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, слабой оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по ликвидности при слабой оценке фондирования.

Ключевые факторы оценки

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb) в первую очередь определяется относительно невысокой долей Банка на российском рынке. НК Банк осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. К приоритетным направлениям деятельности Банка относятся кредитование промышленных предприятий, а также комплексное обслуживание частных лиц в категории Private Banking. По состоянию на 01.11.2021 НК Банк занимал 148-е место по величине собственного капитала и 134-е место по величине активов. При этом диверсификация бизнеса оценивается как достаточно высокая. По расчетам АКРА, индекс Херфиндаля — Хиршмана на 01.10.2021 составил 0,28.

Стратегия НК Банка предусматривает удержание позиций в сфере обслуживания существующих корпоративных клиентов и предприятий схожего с ними профиля, а также продвижение продуктов и услуг для состоятельных клиентов. Ранее Банк осуществлял операции по инвестированию в ценные бумаги промышленных предприятий, в том числе в рамках государственно-частных партнерств.

Достаточность капитала оценивается как адекватная. По состоянию на 01.10.2021 Банк с запасом поддерживал нормативы достаточности (Н1.1 и Н1.2 — 17,3%). Это позволяет Банку выдержать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. без нарушения норматива Н1.2 даже в случае значительного роста резервов по кредитному портфелю.

Способность НК Банка генерировать капитал остается низкой. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за 2016–2020 годы находится на уровне 28 б. п. Кроме того, оценка достаточности капитала сдерживается невысокой операционной эффективностью Банка: среднее отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов за последние три года превышает 75%.

Оценка риск-профиля НК Банка была повышена в связи со снижением доли проблемной и потенциально проблемной задолженности в ссудном портфеле Банка. По оценке АКРА, на 01.10.2021 она составляет около 13% общей ссудной задолженности, из них 5,0% — NPL90+. В то же время сохраняется высокая концентрация кредитного портфеля, что сдерживает общую оценку риск-профиля на слабом уровне. На десять крупнейших групп заемщиков приходится 68% совокупной суммы кредитов.

Активы вне ссудного портфеля на 01.10.2021 преимущественно имеют высокое качество. Доля непрофильных активов на балансе Банка не превышает 10% от суммы собственных средств.

Адекватная позиция по ликвидности. На 01.10.2021 Банк был способен выдержать значительный отток клиентских средств как в рамках базового (запас ликвидности более 7 млрд руб.), так и стрессового (профицит на уровне 13% совокупных обязательств) сценариев АКРА. Долгосрочная ликвидность характеризуется как адекватная: показатель дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) составил около 78%.

Оценка фондирования НК Банка была понижена до слабой в связи со значительным ростом концентрации. На десять крупнейших клиентов (групп) приходится 57,8% обязательств (годом ранее — 42,6%). Одновременно выросла зависимость Банка от средств физических лиц. По состоянию на 01.10.2021 их доля в структуре обязательств Банка составляла 77,5% (годом ранее — 59,6%).

Ключевые допущения

  • сохранение принятой стратегии и бизнес-модели Банка на горизонте 12–18 месяцев;

  • поддержание достаточности основного капитала (Н1.2) не ниже 12% на горизонте 12–18 месяцев;

  • положительная чистая прибыль Банка в 2021–2022 годах.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

  • снижение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности;

  • существенное уменьшение концентрации кредитного портфеля Банка;

  • снижение зависимости от крупнейших групп вкладчиков и кредиторов;

  • снижение доли средств физических лиц в структуре обязательств Банка.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

  • увеличение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности;

  • падение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) ниже 12%;

  • существенное ухудшение позиции по ликвидности.

Компоненты рейтинга

ОСК: b+.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: отсутствует.

Рейтинги выпусков

Эмиссии в обращении отсутствуют.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг АО «НК Банк» был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг АО «НК Банк» был опубликован АКРА 22.01.2021. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АО «НК Банк» ожидается в течение года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «НК Банк», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АО «НК Банк» по МСФО и отчетности АО «НК Банк», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «НК Банк» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало АО «НК Банк» дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Алексей Бредихин
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 83
Светлана Громова
Эксперт, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 80, доб. 221
Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.