Кредитный рейтинг АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее — Ланта-Банк, Банк) обусловлен умеренно низким бизнес-профилем, низкими оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Кредитный рейтинг также учитывает возможность получения поддержки со стороны акционера, что выражается в добавлении одной ступени к оценке собственной кредитоспособности (ОСК). По сравнению с другими рейтингуемыми лицами Банк обладает низким уровнем кредитоспособности.

Ланта-Банк — московский банк, который занимает 163-е место по размеру капитала среди российских банков и обладает небольшой филиальной сетью. Несмотря на невысокую рыночную позицию, Банк является одним из лидеров на рынке драгоценных металлов и коллекционных монет и одним из ведущих поставщиков драгметаллов для пополнения золотовалютных резервов Российской Федерации. Кроме того, Ланта-Банк активно размещает средства в зарубежных банках и финансирует предприятия МСП за счет привлечения клиентских средств, значительная часть которых приходится на связанные стороны. Мажоритарными акционерами (более 75% акций) являются семья Докучаевых и компании, где они выступают конечными бенефициарами.

Ключевые факторы рейтинговой оценки

Умеренно низкий бизнес-профиль обусловлен занимаемыми позициями Банка и невысокой оценкой стратегии. Качество корпоративного управления соответствует масштабам деятельности Ланта-Банка, при этом основные бенефициары также вовлечены в управление Банком. Вместе с тем диверсификация операционного дохода оценивается как достаточно высокая (значение индекса Херфиндаля — Хиршмана составляло 0,2), что достигается в основном за счет значительной доли поступлений от операций с драгоценными металлами.

АКРА оценивает позицию Ланта-Банка по капиталу как критическую ввиду невысоких нормативов достаточности капитала (Н1.2 на 01.04.2021 составлял 9,2% при среднем значении в течение последних 12 месяцев на уровне 8,6% и пороговом значении в 6%) и отрицательного значения коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК), что обусловлено значительным убытком по итогам 2019 года (основная причина — значительное досоздание резервов по кредитному портфелю). Банк способен выдержать прирост стоимости риска без нарушения обязательных нормативов на уровне около 200 б. п. Операционная эффективность находится ниже среднего уровня по группе сопоставимых банков (за три последних года значение показателя CTI составило 88%, при этом чистая процентная маржа (NIM) — 3,8%).

Критическая оценка риск-профиля Ланта-Банка обусловлена низким качеством кредитного портфеля, доля проблемной и потенциально проблемной задолженности в котором на 30.06.2020 составляла 25,5% (покрытие резервами по МСФО не более 40%), а концентрация на десяти крупнейших группах заемщиков превышала 40% кредитов. При этом доля кредитов компаниям высокорискованных отраслей составляла 1,3х основного капитала. Кроме того, негативное влияние на оценку риск-профиля оказывают значительный объем непрофильных активов на балансе Банка (около двух третей основного капитала) и повышенный объем рыночного риска, уровень которого волатилен. Значительную часть активов составляют денежные средства и их эквиваленты, включая драгоценные металлы, а также требования к банкам, доходность по которым минимальна. Качество системы риск-менеджмента оценивается как удовлетворительное.

Адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена достаточным объемом ликвидных и высоколиквидных активов. Согласно расчету показателя дефицита краткосрочной ликвидности (ПДКЛ), Ланта-Банк обладает избытком ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. Значение показателя дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) на 30.06.2020 составляло 78%. Вместе с тем доля крупнейшей группы кредиторов, которые являются связанными с Банком сторонами, превышала 40% обязательств на 30.06.2020, в то время как доля средств десяти крупнейших групп составляла около 85%. При этом концентрация ресурсной базы на источниках фондирования оценивается как повышенная: средства физических лиц формируют 57% обязательств, а средства юридических лиц — 41%.

АКРА применяет повышающую корректировку ОСК с учетом вероятности поддержки со стороны акционера. Корректировка учитывает возможность экстраординарной поддержки Банка со стороны С. Докучаева, владеющего 22% акций ПАО «Высочайший». Согласно Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, кредитный рейтинг Банка повышается на одну ступень относительно его ОСК (ccc).

Ключевые допущения

  • сохранение акционерного и операционного контроля со стороны семьи Докучаевых;
  • сохранение бизнес-модели на горизонте 12–18 месяцев.

Факторы возможного изменения прогноза или рейтинга

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести:

  • существенное улучшение позиции по капиталу и/или повышение операционной эффективности;
  • значительное улучшение качества активов.

К негативному рейтинговому действию могут привести:

  • ухудшение позиции Банка по ликвидности и фондированию;
  • снижение заинтересованности акционера в поддержке Банка.

Компоненты рейтинга

ОСК: ccc.

Корректировки: отсутствуют.

Поддержка: ОСК +1 ступень.

Рейтинги выпусков

Рейтинги эмиссиям в обращении не присвоены.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, Методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Впервые кредитный рейтинг АКБ «Ланта-Банк» (АО) был опубликован АКРА 19.05.2020. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу АКБ «Ланта-Банк» (АО) ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АКБ «Ланта-Банк» (АО), информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности АКБ «Ланта-Банк» (АО) по МСФО, отчетности АКБ «Ланта-Банк» (АО), составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У. Кредитный рейтинг является запрошенным, АКБ «Ланта-Банк» (АО) принимал участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

АКРА не оказывало АКБ «Ланта-Банк» (АО) дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

Версия для печати
Скачать PDF

Аналитики

Ирина Носова
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 81
Алексей Бредихин
Директор, группа рейтингов финансовых институтов
+7 (495) 139 04 83

Методологии

Мы защищаем персональные данные пользователей и обрабатываем Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования файлов cookie на этом веб-сайте, перейдя по ссылке.