АКРА Риск-Менеджмент (АКРА РМ) является 100%-ной дочерней структурой рейтингового агентства АКРА (АО).
Одной из целей создания АКРА РМ является отделение нерейтинговых операций от рейтинговой деятельности АКРА в соответствии с лучшими международными практиками и регуляторными требованиями Банка России.
АКРА РМ предлагает услуги в области секьюритизации и проектного финансирования в части создания и поддержания инфраструктуры для компаний специального назначения (SPV), а также комплексные услуги по диагностике и доработке элементов системы управления рисками (СУР) и внутренних подходов оценки достаточности капитала (ВПОДК) по кредитным, рыночным (включая процентный риск банковской книги), операционным и иным существенным видам риска.
Опыт и компетенции. SPV
Команда АКРА РМ обладает обширным опытом участия и структурирования сделок секьюритизации.
Начиная с 2006 года наши специалисты участвовали более чем в 100 проектах секьюритизации различных классов активов, привлечения финансирования, организованных как по российскому праву, так и в трансграничных сделках.
Мы предоставляем полный перечень услуг в рамках организации и сопровождения деятельности компаний специального назначения, включая создание и управление независимыми учредителями SPV, осуществление функций управляющей организации, ведение бухгалтерского и налогового учета, раскрытие информации.
Опыт и компетенции. Риск-менеджмент
Команда АКРА РМ имеет практический опыт:
- разработки и диагностики компонентов СУР, методологии, моделирования и валидации, подходов финансового анализа, стресс-тестирования, ценообразования с учетом риска;
- разработки ИТ-решений по автоматизации рейтинговых моделей и систем, а также систем сбора, хранения и обработки статистической информации;
- реализации стратегических проектов ВПОДК (ICAAP), ПВР (IRB), МСФО 9 (IFRS 9).
Компетенции команды основаны на многолетнем опыте работы в подразделениях риск-менеджмента и ИТ-подразделениях системообразующих кредитных организаций, финансовых и консалтинговых компаний как в РФ, так и за рубежом и включают в себя:
- разработку всей линейки моделей количественной оценки риска PD, LGD, EAD по сегментам ККБ, МСП, банкам, субъектам и муниципальным образованиям и др.;
- обработку больших данных (Big Data), в том числе с использованием методов машинного обучения (machine learning);
- разработку риск-подходов и методологии финансового анализа, оценки справедливой стоимости ценных бумаг, стресс-тестирования, макропрогнозирования, резервирования РСБУ и МСФО 9, ценообразования (в т. ч. с учетом риска на основе RAROC, RORWA) и пр.;
- реализацию проектов по разработке фронт-офисных платформ и систем (в т. ч. с web-интерфейсами);
- автоматизацию риск-ориентированных решений и источников данных с использованием Python, VBA, SQL и др.